摘要
这篇文章主要是对银行的流动性管理进行分析研究。提出流动性问题，通过对银行流动性的理解，分析它在金融领域的重要性，掌握其历史与管理的方法，从而进行进一步的研究，提出在中国市场，银行流动性是不可缺，也是发展得不错的。文章通过各种角度阐释了银行流动性在中国金融市场上由浅入深占据了重要的地位。最后给出了全文的总结。根据有关银行流动性分析，作者给出了最终的七点相关措施仅供参考。
正文
流动性问题是世界各国金融领域中尚未有效解决的难题之一。解决不好的话，可能导致金融机构的清算破产关闭，甚至金融危机。银行对于流动性的管理所面对的问题是它要有足够的流动性比率以适应在流动性需要和来源方面的不可预测的变化。所以银行业流动性管理需要监管机构的外部管理，更需要银行业的内部管理，既要依靠货币市场又要借助资本市场。
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。由于银行资产规模的扩张，应在流动性管理方面也会随之而改变，这样某银行状况的改变就要求了银行管理者要注意保持适度的流动性，而后这成为了商业银行流动性管理所追求的目标。包括保证银行债权人得到偿付，兑现对客户的贷款承诺，把握任何有利可图的市场机会，避免非意愿性的资产销售，减少银行筹措资金所支付的风险溢价。我国于 1994 年由中国人民银行下发了商业银行资产负债比例管理指标及有关规定，标志着我国商业银行正式执行资产负债比例管理策略，流动性管理提上日程。中国银监会１２日宣布，为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，银监会近日起草了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》。《办法》规定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应的监管要求；在引入第三版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》中流动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性风险监测体系基础上，完善了我国银行业的流动性风险监管指标体系和监测分析框架，进一步明确对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理有效性进行评估的监管方法和手段。该《办法》拟于2012年１月１日开始实施。商业银行最迟应在2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
银行必须对其流动性进行管理。它直接决定着单个商业银行的安危存亡，甚至对整个国家乃至全球经济的稳定都是至关重要，是商业银行经营管理的重心。首先，商业银行经营的对象是货币，其资金来源的性质和业务经营的特点决定了流动性是银行的生命线 。再者，流动性管理是商业银行扩大业务、业务、增强实力和提高经营效益的重要手段。在商业银行经营管理理论的发展历程中，流动性一直受到重视并且越来越成为中心环节 。接着，流动性管理是商业银行降低经营风险、经营风险、维护和提高其信誉的保证。正是由于流动性在商业银行经营管理中的重要性，各国商业银行都十分重视流动性管理问题 , 严加防范银行的流动
性风险。在收益曲线一定的条件下，基本上任何一家银行都倾向于更多地持有长期性资产，但是其负债结构却向短期化倾斜。因此，如果经营不当或把握不好，就容易产生流动性风险，那么对流动性的管理就十分的重要了。
下面表1是从流动性管理的角度回顾我国银行20多年来的历程。
表1 我国商业银行有关流动性管理的阶段划分
从上表可以看出，虽然我国商业银行流动性管理起步较晚，可当今在我国的商业银行流动性还算比较正常。当然问题也是有的，而且不少。造成我国商业银行流动性管理问题的因素有很多，既有商业银行内在原因，也有政策法规、市场环境等外部因素。内外部环境的变化可能使商业银行未来面临流动性压力。我国商业银行内部缺乏有效地加强和完善流动性管理的动力机制。同时，资本市场不发达制约了商业银行流动性管理的实施。我国资本市场的发展状况与商业银行流动性存在着显著的相关关系，股票和长期国债市场升温，会同时伴随着银行一般存款增幅明显下降，同业存放款项增幅扩大。这些年以来在我国银行业上实际上还是维持了流动性的，虽然不是很完善。首先，由于国内的传统思想的形成，导致我国银行的存款率很好，有关于存款的增长率远高于贷款增长率，因此就算在银行本身资本不足的情况下也能很好的适应，08年的金融危机，我国的很多商业银行就是这样躲避的，这些稳定都是来自于国内居民的高储蓄倾向。其次，我国的政府信用也起到了扎实的作用。因为如果在国内一家银行倒闭，那么意味着的就不再只是存款人的利益了，可能会导致整个金融系统的不稳定和混乱，甚至会影响到国家的相关经济活动。再者，据可靠数据的调查，我国商业银行现在的准备金和超额准备金余额超过 2 万亿促使我国拥有充足的超额储备，完全能够应付一些突如其来的危机。还有的就是我国银行相关资产业务的调整，这一点中国银行业是做得挺好的。
我国对银行流动性的管理使用的方法过于单调，缺乏主动性和灵活性。目前我国商业银
行比较注重存款流动性需求预测 ,对每日的库存现金和支付额都有详细的规定 ,对贷款需求预测则相对忽视，且缺乏较为科学合理的预测方法。查阅相关资料，科学的预测方法应该如下所示：
1. 资金来源与运用法：基本步骤是： (1)存贷款趋势预测。 (2)存贷款季节性因素预测。
(3) 存贷款周期性因素预测。(4) 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素。(5) 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值。
2. 资金结构法：根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，
同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总
的流动性需求。商业银行的存款和其他资金来源可以分为以下三类：(1)游资负债。
(2)易变负债。(3)稳定资金。根据上述三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。因此，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。
3. 概率分析法：在商业银行流动性管理中，可借助数学中概率论有关方法来分析其流动
性状况。
商业银行在科学预测流动性需求的基础上，科学地动用资产负债流动性管理策略。流动性管理策略一般要从资产和负债两个方面制定。第一，通过上述方法建立起一套对流动性需求的科学预测。第二，要加强流动性资产负债综合管理 。商业银行要合理安排贷款结构，提高贷款资产的流动性，要逐步摆脱主要依靠央行贷款的局面 ,应当充分运用各种融资方法，还可以通过加强对存款的管理和存款工具的创新来获取充分的流动性。第三，要实现流动性需求和供给的合理匹配。当然银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下三个原则：(一)进取型原则；(二)保守型原则；(三)成本最低原则。
最后，我们来讨论并提出一些对银行流动性有效的管理的措施和对策。
1. 需要央行加强监管，增强对商业银行流动性的管理水平同时与现代金融业中的各个金
融机构紧密相联，互相依存，让银行间的互动性增强，是我们的人民感觉到更有安全感与归属感。
2. 开发一些新的金融产品，用来巩固和扩大高端客户。开发出适合市场需要、进行过市
商业银行
场的细分的新型产品。 银行的流动性管理
3. 合理推进资产负债规模的扩大和结构调整，与资本充足率保持应有的平衡。目前我国
社会的相关信用环境欠佳，我国银行应更科学地分析自身的市场环境和资产负债结构，更加科学地分析自身信贷业务的优势和劣势，合理预测和分配流动性需要与流动性来源的平衡关系。
4. 大力发展和完善我国的金融市场，为银行的流动性管理提供良好的外部环境 。不论
是银行持有证券的变现，还是银行的主动性负债，都离不开发达的金融市场 。
5. 要完善多层次流动性储备制度。充分利用央行票据的良好流动性，建立规模适当的多
层次流动性储备，实现流动性与效益性的协调管理。
6. 要会建立健全流动性风险预警机制。通过对风险警情指标的预测，银行可以大体评估
未来经营时期流动性风险的具体状况，确定风险警况。流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索，排除警情，使流动性风险减至最低程度。因此，探寻警源是预警系统的重要程序。
7. 加强流动性管理的国际交流与合作。通过加强合作，引入国际银行业新理念，借鉴其
流动性管理的新方法，在适度宽松货币政策条件下对于提高我国商业银行的流动性管理能力大有裨益。
结论
根据上述的相关重要性与管理方法，以及相关措施，流动性的管理问题解决了大部分，当然还是会有小问题出现了，这个就具体问题具体分析。说说我国，如果流动性管理能在国内的银行真正的有效的实行了，这将意味着我国的银行又向前迈进了一大步，必定是我国银行的一段重要历史路程。当然，这是需要政府、央行、商业银行各经济主体共同努力而得成的结果。期待着我国的银行业能越来越稳定发展，给中国的国民带来实际的利益，给中国的金融稳定性带来真正的成功。
参考文献
甘当善，2009，商业银行经营管理（第二版），上海财经大学出版社，P141-150
摘要
这篇文章主要是对银行的流动性管理进行分析研究。提出流动性问题，通过对银行流动性的理解，分析它在金融领域的重要性，掌握其历史与管理的方法，从而进行进一步的研究，提出在中国市场，银行流动性是不可缺，也是发展得不错的。文章通过各种角度阐释了银行流动性在中国金融市场上由浅入深占据了重要的地位。最后给出了全文的总结。根据有关银行流动性分析，作者给出了最终的七点相关措施仅供参考。
正文
流动性问题是世界各国金融领域中尚未有效解决的难题之一。解决不好的话，可能导致金融机构的清算破产关闭，甚至金融危机。银行对于流动性的管理所面对的问题是它要有足够的流动性比率以适应在流动性需要和来源方面的不可预测的变化。所以银行业流动性管理需要监管机构的外部管理，更需要银行业的内部管理，既要依靠货币市场又要借助资本市场。
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。由于银行资产规模的扩张，应在流动性管理方面也会随之而改变，这样某银行状况的改变就要求了银行管理者要注意保持适度的流动性，而后这成为了商业银行流动性管理所追求的目标。包括保证银行债权人得到偿付，兑现对客户的贷款承诺，把握任何有利可图的市场机会，避免非意愿性的资产销售，减少银行筹措资金所支付的风险溢价。我国于 1994 年由中国人民银行下发了商业银行资产负债比例管理指标及有关规定，标志着我国商业银行正式执行资产负债比例管理策略，流动性管理提上日程。中国银监会１２日宣布，为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，银监会近日起草了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》。《办法》规定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应的监管要求；在引入第三版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》中流动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性风险监测体系基础上，完善了我国银行业的流动性风险监管指标体系和监测分析框架，进一步明确对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理有效性进行评估的监管方法和手段。该《办法》拟于2012年１月１日开始实施。商业银行最迟应在2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
银行必须对其流动性进行管理。它直接决定着单个商业银行的安危存亡，甚至对整个国家乃至全球经济的稳定都是至关重要，是商业银行经营管理的重心。首先，商业银行经营的对象是货币，其资金来源的性质和业务经营的特点决定了流动性是银行的生命线 。再者，流动性管理是商业银行扩大业务、业务、增强实力和提高经营效益的重要手段。在商业银行经营管理理论的发展历程中，流动性一直受到重视并且越来越成为中心环节 。接着，流动性管理是商业银行降低经营风险、经营风险、维护和提高其信誉的保证。正是由于流动性在商业银行经营管理中的重要性，各国商业银行都十分重视流动性管理问题 , 严加防范银行的流动
性风险。在收益曲线一定的条件下，基本上任何一家银行都倾向于更多地持有长期性资产，但是其负债结构却向短期化倾斜。因此，如果经营不当或把握不好，就容易产生流动性风险，那么对流动性的管理就十分的重要了。
下面表1是从流动性管理的角度回顾我国银行20多年来的历程。
表1 我国商业银行有关流动性管理的阶段划分
从上表可以看出，虽然我国商业银行流动性管理起步较晚，可当今在我国的商业银行流动性还算比较正常。当然问题也是有的，而且不少。造成我国商业银行流动性管理问题的因素有很多，既有商业银行内在原因，也有政策法规、市场环境等外部因素。内外部环境的变化可能使商业银行未来面临流动性压力。我国商业银行内部缺乏有效地加强和完善流动性管理的动力机制。同时，资本市场不发达制约了商业银行流动性管理的实施。我国资本市场的发展状况与商业银行流动性存在着显著的相关关系，股票和长期国债市场升温，会同时伴随着银行一般存款增幅明显下降，同业存放款项增幅扩大。这些年以来在我国银行业上实际上还是维持了流动性的，虽然不是很完善。首先，由于国内的传统思想的形成，导致我国银行的存款率很好，有关于存款的增长率远高于贷款增长率，因此就算在银行本身资本不足的情况下也能很好的适应，08年的金融危机，我国的很多商业银行就是这样躲避的，这些稳定都是来自于国内居民的高储蓄倾向。其次，我国的政府信用也起到了扎实的作用。因为如果在国内一家银行倒闭，那么意味着的就不再只是存款人的利益了，可能会导致整个金融系统的不稳定和混乱，甚至会影响到国家的相关经济活动。再者，据可靠数据的调查，我国商业银行现在的准备金和超额准备金余额超过 2 万亿促使我国拥有充足的超额储备，完全能够应付一些突如其来的危机。还有的就是我国银行相关资产业务的调整，这一点中国银行业是做得挺好的。
我国对银行流动性的管理使用的方法过于单调，缺乏主动性和灵活性。目前我国商业银
行比较注重存款流动性需求预测 ,对每日的库存现金和支付额都有详细的规定 ,对贷款需求预测则相对忽视，且缺乏较为科学合理的预测方法。查阅相关资料，科学的预测方法应该如下所示：
1. 资金来源与运用法：基本步骤是： (1)存贷款趋势预测。 (2)存贷款季节性因素预测。
(3) 存贷款周期性因素预测。(4) 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素。(5) 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值。
2. 资金结构法：根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，
同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总
的流动性需求。商业银行的存款和其他资金来源可以分为以下三类：(1)游资负债。
(2)易变负债。(3)稳定资金。根据上述三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。因此，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。
3. 概率分析法：在商业银行流动性管理中，可借助数学中概率论有关方法来分析其流动
性状况。
商业银行在科学预测流动性需求的基础上，科学地动用资产负债流动性管理策略。流动性管理策略一般要从资产和负债两个方面制定。第一，通过上述方法建立起一套对流动性需求的科学预测。第二，要加强流动性资产负债综合管理 。商业银行要合理安排贷款结构，提高贷款资产的流动性，要逐步摆脱主要依靠央行贷款的局面 ,应当充分运用各种融资方法，还可以通过加强对存款的管理和存款工具的创新来获取充分的流动性。第三，要实现流动性需求和供给的合理匹配。当然银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下三个原则：(一)进取型原则；(二)保守型原则；(三)成本最低原则。
最后，我们来讨论并提出一些对银行流动性有效的管理的措施和对策。
1. 需要央行加强监管，增强对商业银行流动性的管理水平同时与现代金融业中的各个金
融机构紧密相联，互相依存，让银行间的互动性增强，是我们的人民感觉到更有安全感与归属感。
2. 开发一些新的金融产品，用来巩固和扩大高端客户。开发出适合市场需要、进行过市
商业银行
场的细分的新型产品。 银行的流动性管理
3. 合理推进资产负债规模的扩大和结构调整，与资本充足率保持应有的平衡。目前我国
社会的相关信用环境欠佳，我国银行应更科学地分析自身的市场环境和资产负债结构，更加科学地分析自身信贷业务的优势和劣势，合理预测和分配流动性需要与流动性来源的平衡关系。
4. 大力发展和完善我国的金融市场，为银行的流动性管理提供良好的外部环境 。不论
是银行持有证券的变现，还是银行的主动性负债，都离不开发达的金融市场 。
5. 要完善多层次流动性储备制度。充分利用央行票据的良好流动性，建立规模适当的多
层次流动性储备，实现流动性与效益性的协调管理。
6. 要会建立健全流动性风险预警机制。通过对风险警情指标的预测，银行可以大体评估
未来经营时期流动性风险的具体状况，确定风险警况。流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索，排除警情，使流动性风险减至最低程度。因此，探寻警源是预警系统的重要程序。
7. 加强流动性管理的国际交流与合作。通过加强合作，引入国际银行业新理念，借鉴其
流动性管理的新方法，在适度宽松货币政策条件下对于提高我国商业银行的流动性管理能力大有裨益。
结论
根据上述的相关重要性与管理方法，以及相关措施，流动性的管理问题解决了大部分，当然还是会有小问题出现了，这个就具体问题具体分析。说说我国，如果流动性管理能在国内的银行真正的有效的实行了，这将意味着我国的银行又向前迈进了一大步，必定是我国银行的一段重要历史路程。当然，这是需要政府、央行、商业银行各经济主体共同努力而得成的结果。期待着我国的银行业能越来越稳定发展，给中国的国民带来实际的利益，给中国的金融稳定性带来真正的成功。
参考文献
甘当善，2009，商业银行经营管理（第二版），上海财经大学出版社，P141-150