庞皓计量经济学课后答案第九章

统计学2班

第八次作业

9.3、①对模型：CCt12GDPtt

采用DW检验如下：

CCt953.81740.046908GDPt

T （4.779065） (25.03650)

F=626.8265 R=0.955781 DW=0.084298

对n=31，K=1，显著性水平0.05的DW统计量的临界值为dL=1.363，dU=1.496。 DW=0.084298

对上表回归结果可得残差ee。用ee对全部的解释变量进行回归。

得R=0.975368，nR=31*0.975368=30.236408>0认为受约束模型.05(3),所以拒绝原假设，

不成立。

②GNIi*GDPtt进行误差检验。 ii，对实证分析模型CCt12GDP

将GDP对GNI进行回归

将所得到的残差带入CCt12GDPtt再回归，得到以下结果

ˆi CCt956.96480.046864GDPt0.181633

T （4.908136）（25.60231）（1.545974）

ˆi的系数t值多对应的P值为0.1333大于显著性水平0.05，所以应该接从表中可以看出，

受原假设，认为不存在测量误差。

10.1、①利润（profit）散点图：

红利（bonus）散点图：

直观地从图中看出这两个时间序列为非平稳序列

②对利润（profit）的单位根检验：

从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-4.066981，-3.462292，-3.157475，t检验统计量值为-1.797079,大于相应临界值，从而不能拒绝原假设，表明利润（profit）序列存在单位根，是非平稳序列。

对红利（bonus）作单位根检验

从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-4.068290，-3.462912，-3.157836，t检验统计量值为-2.893559,大于相应临界值，从而不能拒绝原假设，表明红利（bonus）序列存在单位根，是非平稳序列。

③对GDP：

从散点图和单位根检验均可以看出GDP为非平稳序列

从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.509281，-2.895924，-2.585172，t检验统计量值为-10.09769,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明GDP序列不存在单位根，是平稳序列。即GDP序列是一阶单整，GDP~I(1).

对PDI：

从散点图和单位根检验均可以看出PDI为非平稳序列

从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.508326，-2.895512，-2.584952，t检验统计量值为-10.40856,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明PDI序列不存在单位根，是平稳序列。即PDI序列是一阶单整，PDI~I(1).

对

PCE

从散点图和单位根检验均可以看出PCE为非平稳序列

从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.508326，-2.895512，-2.584952，t检验统计量值为-26.34286,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明PCE序列不存在单位根，是平稳序列。即PCE序列是一阶单整，PCE~I(1).

综上，GPD,PDI,PCE的单整阶数相同。

10.6、①lny的平稳性检验

从散点图和单位根检验均可以看出lny为非平稳序列

lnc的平稳性检验

从散点图和单位根检验均可以看出lnc为非平稳序列

②对lny和lnc 的一阶差分作单位根检验

从表中可以看出lny和lnc的一阶差分不存在单位根，均为一阶单整。

协整方程

ˆc0.2240.941849lnlny

R2=0.994904 DW=1.434445

对残差序列e进行平稳性检验：

由图与单位根检验可以看出，残差序列E是平稳的，说明lny和lnc是协整的。

建立修正模型：

ˆc0.013914ln0.697651lny0.694686et1

R2=0.730465 2=0.715896 DW=1.678185

经济意义：说明人均消费支出变化不仅受人均收入的影响，还取决于上一期生活费支出对均衡水平的偏离，误差项et1估计的系数0.694686体现了对偏离的修正，上一期偏离越远，本期修正量就越大，即系统存在误差修正机制。