《EXCEL 金融计算》
实验教学大纲
金融学院金融系 2009年2月
一、课程简介
本实验课程侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理，利用EXCEL 软件为计算工具，分析各种金融工具的风险与收益能力。 二、实验学时
12学时
三、考核方式
上机操作
四、参考资料
1、财务金融建模--用Excel 工具(第二版) ，上海财经大学出版社，2007 2、基于Excel 和VBA 的高级金融建模，中国人民大学出版社，2007
五、实验项目
1、项目（实验）一 EXCEL 常用财务函数与债券风险计算 2、项目（实验）二 有效前沿与 投资组合构造 3、项目（实验）三 期权定价模型计算
项目（实验）一 EXCEL 常用财务函数与债券风险计算
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、熟悉EXECL 的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功
能与使用方法。
2、理解资金时间价值含义并利用Excel 实现其计算过程。 3、掌握债券久期限计算
（三）实验内容
1、数据输入与运算
2、图表与数据透视表现值计算
3、内置函数和自定义函数 4、假设分析工具
5、现值、净现值计算
6、终值计算 7、年金计算
8、债券的价值与收益计算 9、债券久期限计算
10、利率波动与债券价格
项目（实验）二 有效前沿与投资组合构造
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。
2、计算投资组合的有效前沿。 3、资本资产定价模型。
（三）实验内容
1、期望收益的计算 2、方差与标准差 3、协方差、相关系数
4、投资组合的期望收益和方差计算 5、超额收益法计算方差—协方差矩阵 6、有效前沿计算
7、市场组合M 的计算与绘制 8、证券市场线计算与绘制
项目（实验）三 期权定价模型计算
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、衍生证券是一种重要的金融资产，本实验复习期权定价理论的基础上，给出期权的收入函数和利润
曲线，掌握期权和股票的投资策略及EXCEL 计算。
2、期权中性风险定价机制，掌握单阶段欧式二项期权定价模型的EXCEL 实现过程。 3、布莱克-斯科尔斯（Black-scholes ，1973）期权定价模型EXCEL 实现过程。
（三）实验内容
1、股票交易的利润函数 2、期权买卖利润函数与组合策略
3、单阶段二项期权定价模型 4、二阶段的二项式定价模型
5、Black-Schols 定价公式的EXCEL 实现
6、期权价格和内在价值的分析
《EXCEL 金融计算》
实验教学大纲
金融学院金融系 2009年2月
一、课程简介
本实验课程侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理，利用EXCEL 软件为计算工具，分析各种金融工具的风险与收益能力。 二、实验学时
12学时
三、考核方式
上机操作
四、参考资料
1、财务金融建模--用Excel 工具(第二版) ，上海财经大学出版社，2007 2、基于Excel 和VBA 的高级金融建模，中国人民大学出版社，2007
五、实验项目
1、项目（实验）一 EXCEL 常用财务函数与债券风险计算 2、项目（实验）二 有效前沿与 投资组合构造 3、项目（实验）三 期权定价模型计算
项目（实验）一 EXCEL 常用财务函数与债券风险计算
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、熟悉EXECL 的运行环境，掌握数据导入方法，掌握图表与数据透视表的使用，了解常用函数的功
能与使用方法。
2、理解资金时间价值含义并利用Excel 实现其计算过程。 3、掌握债券久期限计算
（三）实验内容
1、数据输入与运算
2、图表与数据透视表现值计算
3、内置函数和自定义函数 4、假设分析工具
5、现值、净现值计算
6、终值计算 7、年金计算
8、债券的价值与收益计算 9、债券久期限计算
10、利率波动与债券价格
项目（实验）二 有效前沿与投资组合构造
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。
2、计算投资组合的有效前沿。 3、资本资产定价模型。
（三）实验内容
1、期望收益的计算 2、方差与标准差 3、协方差、相关系数
4、投资组合的期望收益和方差计算 5、超额收益法计算方差—协方差矩阵 6、有效前沿计算
7、市场组合M 的计算与绘制 8、证券市场线计算与绘制
项目（实验）三 期权定价模型计算
学时数：4
（一）实验类型
验证性、设计性实验 （二）实验目的与要求
1、衍生证券是一种重要的金融资产，本实验复习期权定价理论的基础上，给出期权的收入函数和利润
曲线，掌握期权和股票的投资策略及EXCEL 计算。
2、期权中性风险定价机制，掌握单阶段欧式二项期权定价模型的EXCEL 实现过程。 3、布莱克-斯科尔斯（Black-scholes ，1973）期权定价模型EXCEL 实现过程。
（三）实验内容
1、股票交易的利润函数 2、期权买卖利润函数与组合策略
3、单阶段二项期权定价模型 4、二阶段的二项式定价模型
5、Black-Schols 定价公式的EXCEL 实现
6、期权价格和内在价值的分析