银行业初级资格考试-风险管理（上）
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测试成绩：100.00分。恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 商业银行风险管理的发展阶段是( ) √
A
B
C
D 资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→资产风险管理模式→全面风险管理模式 资产风险管理模式→负债风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式 负债风险管理模式→资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式 资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→全面风险管理模式 正确答案： B
2. 利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险属于（ ）。 √
A
B
C
D 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险
正确答案： B
3. 已知某商业银行的资产总额为20亿元，核心资本为5亿元，附属资本为2亿元，信用风险加权资产为80亿元，并且市场风险的资本要求为20亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。√
A
B
C
D 0.25 0.067 0.02 0.09
正确答案： B 4. 某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。 √
A
B
C
D 0.2 0.3 0.25 0.23
正确答案： D
5. 根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是( )。√ A
B
C
D 两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为负1 两种资产收益率的相关系数为0
正确答案： C
6. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承受能力。 √
A
B
C
D 资产规模和盈利水平 资本规模和风险管理水平 资本规模和盈利水平 资产规模和风险管理水平
正确答案： B
7. ( )在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 √
A
B
C
D 知识 风险管理理念 制度 风险管理模型
正确答案： B 8. 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应该由( )来核准。 √
A
B
C
D 董事会 监事会 高级管理层 股东大会
正确答案： A
9. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键是看
( )。 √
A
B
C
D 损失数额是否巨大 员工个人是否由这次事故而获利 员工是否为了不法利益而故意为之 以上都不对
正确答案： C
10. 下列关于违约概率的说法中，正确的是( )。 √
A
B
C
D 违约概率是事后检验的结果 违约频率可作为内部评级的直接依据 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 违约概率和违约频率不是同一个概念
正确答案： D
11. 专家系统在分析信用风险时考虑与市场有关的因素有( )。√
A
B
C
D 声誉 杠杆 收益波动性 利率水平
正确答案： D 12. 专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是( ) √
A
B
C
D 声誉 经济周期 宏观经济政策 利率水平
正确答案： A
13. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 √ A
B
C
D Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Monitor模型 Credit Risk模型
正确答案： C
14. Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( ) ×
A
B
C
D 资产组合理论 CAPM模型 默顿期权定价理论 多因素模型
正确答案： C
15. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.45%，则隐含的第二年边际死亡率为( )，√
A
B
C
D 0.0345 0.0364 0.0367 0.0435
正确答案： B
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1. 商业银行风险管理的发展阶段是( ) √
A
B
C
D 资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→资产风险管理模式→全面风险管理模式 资产风险管理模式→负债风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式 负债风险管理模式→资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→全面风险管理模式 资产风险管理模式→资产负债风险管理模式→负债风险管理模式→全面风险管理模式 正确答案： B
2. 利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险属于（ ）。 √
A
B
C
D 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险
正确答案： B
3. 已知某商业银行的资产总额为20亿元，核心资本为5亿元，附属资本为2亿元，信用风险加权资产为80亿元，并且市场风险的资本要求为20亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。√
A
B
C
D 0.25 0.067 0.02 0.09
正确答案： B 4. 某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。 √
A
B
C
D 0.2 0.3 0.25 0.23
正确答案： D
5. 根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是( )。√ A
B
C
D 两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为负1 两种资产收益率的相关系数为0
正确答案： C
6. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承受能力。 √
A
B
C
D 资产规模和盈利水平 资本规模和风险管理水平 资本规模和盈利水平 资产规模和风险管理水平
正确答案： B
7. ( )在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 √
A
B
C
D 知识 风险管理理念 制度 风险管理模型
正确答案： B 8. 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应该由( )来核准。 √
A
B
C
D 董事会 监事会 高级管理层 股东大会
正确答案： A
9. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键是看
( )。 √
A
B
C
D 损失数额是否巨大 员工个人是否由这次事故而获利 员工是否为了不法利益而故意为之 以上都不对
正确答案： C
10. 下列关于违约概率的说法中，正确的是( )。 √
A
B
C
D 违约概率是事后检验的结果 违约频率可作为内部评级的直接依据 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 违约概率和违约频率不是同一个概念
正确答案： D
11. 专家系统在分析信用风险时考虑与市场有关的因素有( )。√
A
B
C
D 声誉 杠杆 收益波动性 利率水平
正确答案： D 12. 专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是( ) √
A
B
C
D 声誉 经济周期 宏观经济政策 利率水平
正确答案： A
13. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 √ A
B
C
D Credit Metrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Monitor模型 Credit Risk模型
正确答案： C
14. Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( ) ×
A
B
C
D 资产组合理论 CAPM模型 默顿期权定价理论 多因素模型
正确答案： C
15. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.45%，则隐含的第二年边际死亡率为( )，√
A
B
C
D 0.0345 0.0364 0.0367 0.0435
正确答案： B